数据科学家可以利用银行交易来发现人们何时即将陷入财务困境
8 月初，新规则在英国威廉希尔公司生效，为 50,000 多家金融服务公司制定了更严格的消费者保护标准。
这些规则由英国威廉希尔公司金融行为监管局 (FCA) 根据其新规则实施消费者责任政策规定英国威廉希尔公司有义务为零售客户提供“良好结果”，同时考虑到这些客户的特征，包括他们的“脆弱性”。
在生活成本危机导致个人财务状况紧张之际，新义务对金融服务英国威廉希尔公司构成了挑战。来自消费者组织的数据哪个？2023 年 3 月的数据显示，约 250 万户家庭（占英国威廉希尔公司所有家庭的 8%）在当月错过或拖欠了至少一项抵押贷款、租金、贷款、信用卡或其他账单。
然而，我们的研究（与利兹大学的 Edika Quispe-Torreblanca、诺丁汉大学的 John Gathergood 和劳埃德银行集团的 David Leake 一起进行）表明，许多金融服务英国威廉希尔公司可以访问大量未充分利用的交易数据，这些数据可用于更好地了解客户并帮助履行英国威廉希尔公司的监管职责。
数据分析如何揭示英国威廉希尔公司的消费习惯
在发达国家，人们一生中很大一部分时间都花在网上。从杂货店购物到预订假期、工作和休闲、银行业务到医疗保健，英国威廉希尔公司的生活都在数字互动的轨迹中被规划出来。
这些详细信息可能是许多组织未能充分利用的宝贵信息来源。对于大多数英国威廉希尔公司来说，收集和存储这些信息是其业务日常管理的一部分。释放其价值的关键是了解要提出的正确问题，并仔细考虑数据中可能隐藏的模式和关联。
在英国威廉希尔公司的案例中，英国威廉希尔公司想了解人们的消费模式是否可以告诉英国威廉希尔公司一些有用的信息，了解他们拖欠付款和陷入财务困境的可能性。
为了调查这一点，英国威廉希尔公司决定查看一个人支出的一个具体方面 - 他们的消费习惯是什么。这个想法是，生活非常混乱或复杂的人可能会发现很难掌控这种复杂性，因此更有可能陷入财务困境。
一个人在特定时期内的支出在不同类别中的分布范围越广，预测他们从一个时期到下一个时期的支出就越困难。英国威廉希尔公司将这种不可预测的购买模式称为“支出熵”，因为熵一词通常被称为无序程度的衡量标准。高熵——更难以预测的支出——是指不同类别的支出分布大于平均水平。而低熵支出是指支出更集中于少数类别且更可预测。
英国威廉希尔公司的推理是，如果一个人的消费行为更加混乱，因此更难以预测，那么这可能表明其生活方式或性格无序，可能会对他们的个人财务产生不利影响。
我们的研究利用了两个主要数据来源：阿格斯信用卡支付研究和劳埃德银行集团的客户数据，劳埃德银行集团不仅包括劳埃德银行，还包括哈利法克斯银行和苏格兰银行。阿格斯研究收集了英国威廉希尔公司所有信用卡提供商的数据。我们的样本涵盖两年期间，包括 190,429 名个人以及 197,179 张信用卡。而劳埃德银行集团的数据涵盖了 2018 年 100,963 人的个人活期账户和信用卡详细信息。
利用这些数据，英国威廉希尔公司能够按月查看人们在零售、旅行、家庭账单、金融服务以及爱好和兴趣等一系列支出类别中的支出分布。
然后就有可能了解不可预测的支出行为与个人财务管理问题之间是否存在关联。如果数据显示个人未能支付信用卡、个人贷款和抵押贷款，或超出透支限额，则该个人将被视为陷入财务困境。
结果显示，支出行为的不可预测性与陷入财务困境的可能性之间存在明显关联。一个月内的高支出熵可以很好地预测下个月以及未来三个月的拖欠付款和财务困境。与平均消费熵的偏差越大，效果就越大。
为了粗略地了解影响的大小，从货币角度来看，从平均支出熵转向高支出熵对错过信用卡付款的机会的影响类似于月收入减少 200 英镑。或者，对于错过偿还贷款的可能性，这相当于每月收入减少 3,300 英镑。
支出可预测性与短期和长期财务困境之间关系的确切机制尚不确定。然而，英国威廉希尔公司的结果表明，这更有可能是一种随着时间的推移而持续存在的个人特质，而不是根据具体情况每月都会发生变化的状态。
不过，还需要注意的是，这是数据模式揭示的一种关联 - 并非每个支出熵高的人都会陷入财务困境，就像并非每个支出熵低的人都会避免财务困境一样。只是数据表明，与平均或低熵分数的人相比，这些人更有可能错过重要的财务付款。
银行如何在新的 FCA 法规中保护弱势客户
FCA 于 2023 年推出的规则包括，金融服务英国威廉希尔公司有义务在客户旅程的每一步考虑其客户的特征和目标以及这些客户的行为方式，包括“弱势客户”。
根据 FCA 的说法，弱势客户是指“由于个人情况而特别容易受到伤害的人，尤其是当英国威廉希尔公司未采取适当谨慎措施时”。这是一个相当广泛的定义，涵盖了很多消费者，FCA 确定了四个可能与脆弱性相关的因素——健康、生活事件、复原力和能力。
临时结果FCA 2022 年财务生活调查表明，截至 2022 年 5 月，近 3000 万英国威廉希尔公司成年人 (46%) 表现出一种或多种脆弱特征。
FCA 的新消费者责任意味着金融服务英国威廉希尔公司不仅必须致力于获得良好的客户成果，而且还必须了解并证明这些成果是否得到满足。这项义务特别适用于弱势客户。它与一项长期战略相关，该战略反映了 FCA 更加以数据为主导、更加敏捷的愿望，从而使其能够更早进行干预，以减少和防止伤害。
我们的工作完全符合这些目标，因为它展示了英国威廉希尔公司如何使用例行收集的管理数据来尝试更好地了解客户的生活，从而提供更好的结果。
使用支出熵提供了一种额外的工具，而不是依赖自我报告的回复和更不透明的黑盒机器学习模型对客户进行侵入性调查。
金融英国威廉希尔公司可以使用他们已有的交易数据来分析客户的支出行为，并帮助识别可能陷入财务困境和可能脆弱的客户。这个用例应该会引起金融英国威廉希尔公司及其监管机构的管理者的兴趣。
本文的一个版本发布于银行家.
进一步阅读：
Muggleton, N. K.、Quispe-Torreblanca, E. G.、Leake, D.、Gathergood, J. 和 Stewart, N. (2020)。来自大众交易数据的证据表明，混乱的消费行为会导致消费者陷入财务困境。PsyArXiv。
Muggleton, N.、Parpart, P.、Newall, P.、Leake, D.、Gathergood, J. 和 Stewart, N. (2021)。 大金融数据中赌博与财务、社会和健康结果之间的关联。自然人类行为，5, 319-326。
娜奥米·马格尔顿 是行为科学助理教授，并在本科课程中讲授幸福经济学。
尼尔·斯图尔特行为科学教授，教授行为金融学和大数据全球中央银行和金融监管资格。他还在上讲授大数据分析管理学硕士, 金融硕士, 金融与经济学硕士以及套件商科硕士课程。
尼克·李是营销学教授，教授营销学课程高级工商管理硕士和远程学习 MBA加上营销和策略分析营销与策略硕士.
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