金融硕士

探索投资者在不确定性（“风险”）下的决策与金融资产价格和回报的横截面和跨期属性之间的基本关系。该模块奠定了构建更专业的财务模块的理论和方法基础。 

本模块的目标是让您掌握应用现代公司财务理论的最先进理念以及定量工具的技能，以解决首席财务官和其他企业高管所面临的各类问题，他们必须在做出投资、融资、风险管理和支付决策时考虑到不确定性、税务后果和融资影响下的灵活性和自由裁量权。

您还可以追踪公司税和个人税、破产成本、信息信号以及利益冲突等因素对投资决策和财务结构决策的影响。最后，您将了解如何使用公司财务中的期权定价技术来评估公司证券和投资项目。

本模块旨在为您提供必要的工具来进行金融方面的独立实证研究。 

这包括：

• 深入探讨实证金融学的相关研究方法
• 编程和定量分析培训
• 介绍 WBS 中或通过 WBS 提供的各种数据源。

该模块提供了金融时间序列实证分析及其应用的工具。它旨在让您了解：

• 金融计量经济学中使用的理论和工具以及使用 STATA 或 EVIEWS 等软件包对金融时间序列进行实证分析的能力
• 从金融市场分析中得出的一系列经验主义事实；效率、股权回报模型、收益率曲线和汇率
• 波动性和风险建模。

该模块与并行核心模块“资产定价”紧密相连。虽然后者开发了理论框架来理解和分析风险与回报之间的权衡，但本模块重点关注该框架的操作化。

本模块旨在让您深入了解以下方面的关键技能：

• 如何在证券投资组合的预期回报最大化和风险最小化之间进行权衡
• 债券和股票的估值、证券的选择和随时间变化的最佳投资组合策略，以及投资组合绩效衡量和归因
• 还将讨论与不同资产类别交易的机构细节相关的问题。

虽然理论基础不会被忽视，但课程的重点将放在理论的实施上，即实践中的投资管理。

深入了解基本概率和分布理论、统计估计和推理以及计量经济模型及其在金融领域的应用。 特别是，该模块涵盖了经典的多元线性
回归模型、有限因变量模型、面板数据和时间序列建模。